Abstract

Die Swiss Euro Clearing Bank (kurz SECB) stand Ende 2022 vor der Herausforderung, innerhalb eines kurzen Zeitraums sowohl die neuen Risikotragfähigkeitsanforderungen gemäß ICAAP- Leitfaden¹ softwaregestützt umzusetzen als auch gleichzeitig das Risikomanagement zukunftssicher weiterzuentwickeln. In einem gemeinsamen Projekt mit msg for banking wurde innerhalb weniger Monate die Risikomanagementsoftware THINC integriert und gleichzeitig die Banksteuerung methodisch neu aufgesetzt sowie bestehende Verfahren weiterentwickelt.

Einleitung

Der systemseitigen Abbildung, Messung und Steuerung der wesentlichen Risikoarten von Kreditinstituten kommen aufgrund zahlreicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen eine große Bedeutung zu. Durch die notwendige Umsetzung des ICAAP-Leitfadens zu Beginn des Jahres 2023 ist zudem eine Weiterentwicklung bisher verwendeter fachlicher Methoden und Nutzung der neuen Risikotragfähigkeit bis zum Berichtsstichtag 31.03.2023 notwendig geworden. Nach vorheriger überwiegend periodischer Messung von Risiken steht seit Jahresbeginn ein barwertnaher beziehungsweise barwertiger Ansatz bei der Ermittlung der Risikotragfähigkeit im Fokus.

Vor diesem Hintergrund entstand bei der SECB Ende 2022 die Notwendigkeit, kurzfristig eine neue Risikomanagementsoftware einzuführen, die die aufsichtlich geforderten Simulationen (ökonomisch und normativ) für die wesentlichen Risikoarten abdeckt. Gleichzeitig sollte die Chance genutzt werden, mit begrenzten Ressourcen eine Weiterentwicklung der bisherigen Konzeption im Risikomanagement zu erreichen.

Bündelung der Aktivitäten in einem begrenzten Zeitraum

Gemeinsam mit msg for banking wurde daher ein Integrationsprojekt initiiert, mit dem Ziel, innerhalb eines klar umrissenen Zeitraums THINC als Standardsoftware für das Risikomanagement zu implementieren. Damit sollten die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt und insbesondere der ICAAP-Leitfaden umgesetzt wer- den. Gleichzeitig sollte ein deutlicher Mehrwert für die Banksteuerung erzeugt werden, indem die Vorgehensweise zur Ermittlung der Risikowerte und der eingesetzten Methoden und Verfahren mithilfe der langjährigen Erfahrung von msg for banking mit dem Vorgehen vergleichbarer Institute abgeglichen und optimiert wird.

Die Zusammenarbeit von SECB und msg for banking zeigte, wie im Rahmen einer Softwareeinführung auch gleichzeitig die fachliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Risikomanagement und Banksteuerung aussehen kann.

Mit Einsatz der Softwarelösung THINC ist die SECB nun in der Lage, neben der Durchführung der notwendigen Risikosimulationen auch die Steuerungswirkung geplanter Maßnahmen wie Zinsswaps oder Refinanzierungsgeschäfte vorab zu simulieren und zu analysieren.

Fazit und Ausblick

Allen Projektbeteiligten war bereits zum Start des Projekts bewusst, dass der Zeitplan ambitioniert war. Doch durch den tatkräftigen Einsatz aller Beteiligten, die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die gelebte Hands-on-Mentalität konnten alle Projektziele erreicht und ein deutlicher Mehrwert für die Bank geschaffen werden.

Parallel wurden auch grundlegende Fragestellungen, wie die Anbindung von Marktdaten oder die Vorbereitung von Unterlagen für die Aufsicht, gemeinsam erarbeitet und effizient umgesetzt.

Beim Erreichen der Ziele hat der ganzheitliche Blick der Projektmitglieder, die ihre Expertise in Technik und Fachlichkeit aus einer Vielzahl vergleichbarer Kundenanforderungen einbringen konnten, geholfen. Für SECB ist es wichtig, auch für die weiteren aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wie dem über- arbeiteten IRRBB-Leitfaden, gut aufgestellt zu sein.

Dies konnte mithilfe der fachlichen Weiterentwicklung realisiert werden.

Nachdem mit dem abgeschlossenen Integrationsprojekt die Grundlage für eine zukunftsgerichtete Partnerschaft gelegt wurde, soll die erfolgreiche und partnerschaftliche Arbeit zwischen SECB und msg for banking auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die SECB wird das Risikomanagement durch die kontinuierliche Bearbeitung von Themen, wie beispielsweise Modellvalidierungen oder das Onboarding neuer Mitarbeiter permanent weiterentwickeln und auf neue Anforderungen reagieren. Auch neue aufsichtsrechtliche Anforderungen bieten viel Potenzial für weitere spannende Projektmöglichkeiten im Software- und Beratungsumfeld.

Interview

Mit Hans A. Schlottner, Geschäftsleiter (Marktfolge), SECB, und Erdal Konak, Leiter Finanzen und Risikocontrolling, SECB, haben wir über die besonderen Herausforderungen des Projekts gesprochen.