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Modellverständnis im Fokus der Aufsicht – Einblick in den Varianz-Kovarianz-Ansatz
Aufsichtsrecht, Banksteuerung, Capital Markets, MaRisk, Risikomanagement
Stefan Müller
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hat einen Master of Science in Wirtschaftsmathematik und ist spezialisiert auf Themen im Risikomanagement. Mit seiner Expertise berät er Kunden in der stochastischen Modellierung von Marktpreisrisiken, Kreditportfoliomodellen und im operationellem Risiko sowie der Parametrisierung und Validierung dieser Modelle.